本网讯（通讯员 王瑞）2月19日下午，澳大利亚卧龙岗大学数学与应用统计学院院长、博士生导师诸颂平教授应邀来到我院，在龙子湖繁塔楼大教室二作题为“Financial Derivatives, Financial Engineering and Financial Mathematics”的学术讲座，学院部分本科生，研究生和教师参加了本次讲座。讲座由副院长乔红波主持。

诸教授首先介绍了金融衍生品、金融工程、金融数学之间的本质联系，并以我国生猪期货等农产品衍生品为例，引入期权理论，同时举例介绍了金融衍生品中的Call option、Put option、Exotic option等期权概念。诸教授尤为注重风险管理，他在介绍期权具有独特的杠杆优势之余，还特别以金融危机银行倒闭、中航油等事件举例，提示在投资中危机无处不在，期权交易风险不可小觑，并重点解读了著名的获得诺贝尔奖的Black-Scholes期权定价模型，其因易于理解和应用，为后来的金融衍生品定价和风险管理奠定了理论基石。最后，诸教授还针对金融行业对金融衍生品、金融工程、金融数学、量化金融的人才需求和岗位要求予以介绍，同时特别强调了人工智能时代下，AI算法和工具在采用期权定价等金融数学模型解决各领域实际问题方面具有重要作用和贡献。

讲座结束，诸教授与在场老师和同学展开交流。通过本次讲座，学院师生对金融衍生品、金融工程、金融数学的理论和应用有了清晰认识，这将有助于更好地发挥金融和数学、管理、计算机等学科的交叉融合优势，激发学生学习热情，为解决行业问题提供有力工具。

编辑：郑光；签审：蔡镔；签发责任人：苏楠